單項選擇題根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來自（）。

A.證券選擇
B.資產(chǎn)配置
C.好的管理
D.市場時機選擇
E.以上各項均不準(zhǔn)確


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題對一個兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重高
B.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重低
C.兩只股票權(quán)重相等
D.是無風(fēng)險的
E.收益率將為零

3.單項選擇題對一個兩只股票的資產(chǎn)組合，它們之間的相關(guān)系數(shù)是（）為最好。

A.+1.00
B.+0.50
C.0.00
D.-1.00
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題有關(guān)資產(chǎn)組合分散化，下面哪些論斷是正確的（）。

A.正確的分散化投資可以減少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
B.只有在資產(chǎn)組合中有10~15只以上證券時，分散化投資降低風(fēng)險的效果才比較明顯
C.因為分散化投資降低了資產(chǎn)組合整體風(fēng)險，它必然也會減少組合的收益率
D.一般來說，當(dāng)更多的股票加入資產(chǎn)組合中時，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題某只股票的非系統(tǒng)風(fēng)險（）。

A.在一個成長中的市場中會較高
B.是由這家公司特有的因素決定的
C.依賴于市場變動率
D.不能通過分散化消除
E.以上各項均不準(zhǔn)確