單項(xiàng)選擇題
【案例分析題】假設(shè)2010年3月1日,滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3324點(diǎn),2010年9月到期(9月17日到期)的滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3400點(diǎn),某投資者持有價(jià)值為1億元人民幣的市場(chǎng)組合。假定中國(guó)金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出(每點(diǎn)價(jià)值300元人民幣),為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約[100,0000001(3324×300)≈100],則到9月17日收盤時(shí),若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)(點(diǎn))為3500點(diǎn)。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價(jià)值為()元人民幣。
A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1