【案例分析題】假設(shè)2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3324點(diǎn)，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3400點(diǎn)，某投資者持有價(jià)值為1億元人民幣的市場(chǎng)組合。假定中國(guó)金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點(diǎn)價(jià)值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時(shí)，若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)（點(diǎn)）為3500點(diǎn)。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價(jià)值為（）元人民幣。