A.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴
B.定價(jià)過程需要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價(jià)過程需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率
D.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)強(qiáng)化了無風(fēng)險(xiǎn)利率在金融資產(chǎn)定價(jià)中的地位
你可能感興趣的試題
A.利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動(dòng)性及收益、風(fēng)險(xiǎn)特征的金融產(chǎn)品
B.無套利均衡原理的具體應(yīng)用
C.被稱之為復(fù)制技術(shù)
D.復(fù)制組合與被復(fù)制組合可以完全實(shí)現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計(jì)
C.金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計(jì)
A.30國集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定
A.歷史
B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬
A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來損益
最新試題
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套期保值要求在一個(gè)市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時(shí)要在另一個(gè)市場建立同等數(shù)量的空頭。（）
金融工程通過設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）
套利是投資者針對暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）