你可能感興趣的試題

多項選擇題

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險失真
D.VaR限額是動態(tài)的

多項選擇題

蒙特卡羅模擬法的主要缺點有（）。

A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險
C.對于代表價格變動的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會導(dǎo)致模型風(fēng)險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近

在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、美國證券交易委員會以及國際互換與衍生工具協(xié)會（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定（）。

你可能感興趣的試題

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

蒙特卡羅模擬法的主要缺點有（）。

在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、美國證券交易委員會以及國際互換與衍生工具協(xié)會（ISDA）都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定（）。

VaR方法在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題有（）。

蒙特卡羅模擬法的主要缺點有（）。