A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
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A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項(xiàng)法
D.雙貝塔方法
A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D.以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績效評(píng)價(jià)有失偏頗
A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調(diào)整的是全部風(fēng)險(xiǎn)
A.要從市場(chǎng)上已有的指數(shù)中選出一個(gè)與基金投資風(fēng)格完全對(duì)應(yīng)的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C.基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場(chǎng)指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險(xiǎn)水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會(huì)不斷變化
最新試題
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
（）用以衡量基金的均異性特征。
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）