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當收益率曲線很陡時,兩極組合的業(yè)績才會經常優(yōu)于子彈組合。()
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與替代互換相區(qū)別的是,市場間利差互換所涉及的債券是不同的。()
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收益級差越大,過渡期越短,投資者從債券互換中獲得的收益率就越高。()
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