某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張（1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當前的市場價格為63.95港元。
該交易者的盈虧平衡點為（）港元。
A.55.47
B.60.00
C.64.53
D.68.48
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某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張（1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當前的市場價格為63.95港元。
當股票的市場價格上漲至70港元時，期權的權利金為10.50港元，該交易者選擇行使期權的方式了結期權（不考慮交易費用），其收益為（）港元。
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張（1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票），該股票當前的市場價格為63.95港元。
當股票的市場價格上漲至70港元時，期權的權利金為10.50港元，該交易者選擇對沖平倉的方式了結期權（不考慮交易費用），其收益為（）港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權，權利金為500點，同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。（忽略傭金成本）
當恒指在15900點時間，交易者可（）。
A.盈利900點
B.盈利800點
C.盈利100點
D.盈利200點
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權，權利金為500點，同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。（忽略傭金成本）
當恒指在（）區(qū)間時，可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權，權利金為500點，同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。（忽略傭金成本）
當恒指為（）可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
最新試題
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
影響權利金變化的因素包括：（）。
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
下圖是（）的損益圖。
下圖是（）的損益圖。
期權按標的物不同劃分，分為：（）。
用買入看跌期權進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）
某投資者在期貨價格為1950元/噸時，買入小麥看漲期權，執(zhí)行價格為2000元/噸，權利金支付30元/噸，損益平衡點是多少？（）
下圖是（）的損益圖。
期權賣方的風險和收益關系是：（）。