單項選擇題

對于歐式期權(quán)，下列說法不正確的是（）。

A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列有關(guān)期權(quán)內(nèi)在價值的表述不正確的是（）。

A.期權(quán)價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
B.內(nèi)在價值的大小，取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價與期權(quán)執(zhí)行價格的高低
C.期權(quán)的內(nèi)在價值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價與執(zhí)行價格的高低
D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期，則內(nèi)在價值與到期日價值相同

單項選擇題

若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說，價值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說，價值為0

對于歐式期權(quán)，下列說法不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

下列有關(guān)期權(quán)內(nèi)在價值的表述不正確的是（）。

若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

對于歐式期權(quán)，下列說法不正確的是（）。

下列有關(guān)期權(quán)內(nèi)在價值的表述不正確的是（）。

若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。