金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。