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計算題：
假設兩種證券A和B報酬率的標準差分別為10%和12%，投資比例為0.4和0.6，相關系數(shù)為0.8，計算AB證券組成投資組合報酬率的協(xié)方差和標準差。

計算題：
某證券市場有A、B、C、D四種股票可供選擇，某投資者準備購買這四種股票中的三種組成投資組合。有關資料如下：現(xiàn)行國庫券的收益率為10%，市場平均風險股票的必要收益率為15%，已知A、B、C、D四種股票的β系數(shù)分別為2、1.5、1和0.8，假設證券市場處于均衡狀態(tài)。
要求：
(1)采用資本資產(chǎn)定價模型分別計算A、B、C、D四種股票的預期報酬率;
(2)假設A股票為固定成長股，成長率為8%，預計一年后的股利為3元。當時該股票的市價為20元，回答該投資者應否購買該種股票;
(3)若該投資者按5∶2∶3的比例分別購買了A、B、C三種股票，計算該投資組合的β系數(shù)和組合的預期報酬率;
(4)若該投資者按5∶2∶3的比例分別購買了A、B、D三種股票，計算該投資組合的β系數(shù)和組合的預期報酬率;
(5)根據(jù)上面(3)和(4)的計算結果回答，如果該投資者想降低風險，應選擇哪一種投資組合?