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A.從范圍上進(jìn)行劃分
B.從時(shí)間跨度和風(fēng)格類別上進(jìn)行劃分
C.從配置策略上進(jìn)行劃分
D.從市場(chǎng)有效性上進(jìn)行劃分
A.二者相關(guān)系數(shù)為l時(shí),說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況是完全正相關(guān)關(guān)系
B.二者相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),說明兩種資產(chǎn)的投資收益情況完全負(fù)相關(guān)關(guān)系
C.二者相關(guān)系數(shù)為0時(shí),說明兩種資產(chǎn)的投資收益之間沒有任何關(guān)系
D.二者相關(guān)系數(shù)位于(-1,1)之間且不等于0,則所有資產(chǎn)均是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
A.投資風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.流動(dòng)性需求
C.時(shí)間跨度需求
D.市場(chǎng)上實(shí)際的投資限制
A.一般是一種建立在一些分析工具基礎(chǔ)之上的客觀、量化的過程
B.資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使,屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.資產(chǎn)配置規(guī)則能夠客觀地測(cè)度出哪一種資產(chǎn)類別已經(jīng)失去市場(chǎng)的注意力,并引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則
A.買人并持有策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
B.恒定混合策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性適度
C.投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較小
D.投資組合保險(xiǎn)策略要求市場(chǎng)流動(dòng)性較高
最新試題
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。()
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。()