<strike id="2k4ic"><rt id="2k4ic"></rt></strike>

<strike id="2k4ic"><input id="2k4ic"></input></strike>

單項(xiàng)選擇題

在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風(fēng)險(xiǎn)
B.定價(jià)公平
C.投資機(jī)會(huì)集與資本配置線不相切
D.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)因素，F(xiàn)₁和F₂，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。A、B是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)資產(chǎn)組合：

假設(shè)存在無套利機(jī)會(huì)，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)因素，F(xiàn)₁和F₂，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。A、B是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)資產(chǎn)組合：

假設(shè)存在無套利機(jī)會(huì)，F(xiàn)₁的因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

<strike id="u20wo"><input id="u20wo"></input></strike>

<fieldset id="u20wo"><menu id="u20wo"></menu></fieldset><strike id="u20wo"><rt id="u20wo"></rt></strike>

<strike id="u20wo"><input id="u20wo"></input></strike>

<strike id="u20wo"></strike>