A.即期利率曲線可由遠(yuǎn)期利率推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)
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A.匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加
B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值
D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值
A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的
B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期
D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法
A.180
B.140
C.80
D.220
最新試題
（）越高，表明客戶直接支付能力越強(qiáng)。
對(duì)客戶經(jīng)營管理的供應(yīng)階段進(jìn)行分析，信貸人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）方面。
下列數(shù)值中，不符合利息保障倍數(shù)穩(wěn)健性原則的是（）。
商業(yè)銀行開展押品管理時(shí)，要求抵質(zhì)押擔(dān)保手續(xù)完備，押品估值合理并易于處置變現(xiàn)，具有較好的債權(quán)保障作用，體現(xiàn)了（）原則。
下列關(guān)于小企業(yè)貸款分類的說法中，錯(cuò)誤的是（）。
（）指標(biāo)能夠反映一個(gè)地區(qū)金融執(zhí)法效率。
根據(jù)《民法典》的規(guī)定，下列財(cái)產(chǎn)不可以抵押的是（）。
保證合同的具體檢查條款應(yīng)包含貸款利率及還款方式。（）
抵債資產(chǎn)的計(jì)價(jià)價(jià)值高于貸款本金與應(yīng)收利息之和時(shí)，應(yīng)（）。
在一定時(shí)期內(nèi)終止發(fā)放貸款是銀行對(duì)借款人違約實(shí)行的一種制裁，下列屬于停止發(fā)放貸款的情況的有（）。