A.賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入套期保值
C.蝶式套期保值
D.交叉套期保值

A.基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可表示為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格。
B.通常情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，基差應(yīng)該為正值?；钚∮?的市場(chǎng)稱為正向市場(chǎng)，基差大于0的市場(chǎng)稱為反向市場(chǎng)。
C.基差代數(shù)值變大，稱為“走強(qiáng)”（Stronger）?；钭邚?qiáng)常見(jiàn)的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過(guò)期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。這意味著，相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。
D.基差代數(shù)值變小，稱為“走弱”（Weaker）。基差走弱常見(jiàn)的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過(guò)期貨價(jià)格跌幅。這意味著，相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱

A.互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶對(duì)象僅限于自然人和金融機(jī)構(gòu)
B.期貨公司應(yīng)健全互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶管理制度、技術(shù)方案、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系，確保符合期貨市場(chǎng)開(kāi)戶管理、投資者適當(dāng)性管理等有關(guān)規(guī)定
C.期貨公司通過(guò)監(jiān)管部門(mén)指定的期貨互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶云平臺(tái)為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶
D.期貨公司采用數(shù)字證書(shū)認(rèn)證方式為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶，簽發(fā)的數(shù)字證書(shū)應(yīng)當(dāng)使用經(jīng)國(guó)務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)字證書(shū)，并確保數(shù)字證書(shū)記載的個(gè)人信息與賬戶有關(guān)個(gè)人信息保持一致

A.交易單位、報(bào)價(jià)單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
D.合約交割月份及價(jià)格

A.交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制
B.交易所期貨交易的統(tǒng)一財(cái)務(wù)結(jié)算、期貨頭寸的結(jié)算管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控
C.交易所期貨交易的統(tǒng)一倉(cāng)位管理結(jié)算、期貨公司統(tǒng)一結(jié)算和市場(chǎng)逼倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)控制
D.交易所期貨交易的統(tǒng)一系統(tǒng)結(jié)算、會(huì)員與非會(huì)員結(jié)算和客戶風(fēng)險(xiǎn)控制