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單項選擇題你估計來年市場指數(shù)的收益率會達(dá)到15%。國庫券收益率為6%。美孚公司股票未修正的貝塔值是1.30。如果應(yīng)用美林公司的修正的貝塔值，你預(yù)計來年這只股票的收益率是（）。

A.15.0%
B.15.5%
C.16.0%
D.16.8%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

1.單項選擇題 B股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_B=0.01+1.1R_M+e_B
如果σ_M=0.20，R²_B=0.50，B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A.0.1111
B.0.2111
C.0.3111
D.0.4111
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題 A股票的指數(shù)模型估計結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A.0.2025
B.0.2500
C.0.4500
D.0.8100
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。

A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題 假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。

A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準(zhǔn)確