單項(xiàng)選擇題

A股票的指數(shù)模型估計(jì)結(jié)果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是（）。

A.0.2025
B.0.2500
C.0.4500
D.0.8100
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對(duì)某只股票的總收益率進(jìn)行估計(jì)?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為12%，則該股票實(shí)際的α為（）。

A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時(shí)間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測(cè)今年該股票的β為（）。

A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確