單項選擇題
假設下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：
如果一只股票去年的β值為0.6，可以預測今年該股票的β為（）。
A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題假設你持有一個風險分散非常好的資產組合，其中的證券數目很多，并且單指數模型成立。如果你的資產組合的σ是0.20，σM是0.16，資產組合的β值為（）。
A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數結構。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個公司方差的估計值，以及（）個宏觀經濟的方差。
A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500
3.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數結構。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個期望收益率的估計值，以及（）個對宏觀經濟的敏感性系數。
A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項均不準確
4.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數結構。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個協方差。
A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項均不準確
5.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數結構。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個期望收益率和（）個方差。
A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項均不準確
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