單項選擇題

美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進(jìn)行估計。回歸方程的截距為6%，β為0.5，無風(fēng)險收益率為12%，則該股票實際的α為（）。

A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

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單項選擇題

假設(shè)下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預(yù)測今年該股票的β為（）。

A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項均不準(zhǔn)確

單項選擇題

假設(shè)你持有一個風(fēng)險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準(zhǔn)確