考慮回歸方程: 假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價模型是有效的,則系數(shù)γ1為()。
A.0 B.1 C.等于無風險的收益率 D.等于月收益率與月無風險收益率的平均差 E.等于市場投資組合的平均月收益率
考慮回歸方程: 假如這個回歸方程和資本資產(chǎn)定價模型有效,則估計的系數(shù)γ0是()。
A.0 B.1 C.等于無風險收益率 D.等于市場投資組合的收益率與月無風險收益率的差 E.上述各項均不準確
A.在試驗中應使用更好一些的計量經(jīng)濟學方法 B.需要改進資產(chǎn)評估中的貝塔值 C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價模型相矛盾的因素 D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性 E.上述各項均不準確