單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程：

假如這個(gè)回歸方程和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ₀是（）。

A.0
B.1
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的收益率與月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

你可能感興趣的試題

法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無(wú)效的，這個(gè)結(jié)論帶來(lái)了下面哪些反應(yīng)（）。

A.在試驗(yàn)中應(yīng)使用更好一些的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
B.需要改進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

A.大
B.相等
C.小
D.無(wú)關(guān)
E.條件不足，無(wú)法確定

考慮回歸方程： 假如這個(gè)回歸方程和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。

你可能感興趣的試題

法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無(wú)效的，這個(gè)結(jié)論帶來(lái)了下面哪些反應(yīng)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。

考慮回歸方程：

假如這個(gè)回歸方程和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ₀是（）。

法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無(wú)效的，這個(gè)結(jié)論帶來(lái)了下面哪些反應(yīng)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)，高貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率比低貝塔值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)收益率要（）。