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對(duì)于看跌期權(quán),若標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格,則稱之為實(shí)值期權(quán)。
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判斷題
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是無收益資產(chǎn)時(shí),提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。
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判斷題
在風(fēng)險(xiǎn)中性假設(shè)下,歐式期權(quán)的價(jià)格等于期權(quán)到期日價(jià)值的期望值的現(xiàn)值。
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