A.{結(jié)算價+MA.x（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}×合約單位
B.Min{結(jié)算價+MA.x[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]}，行權(quán)價}×合約單位
C.{結(jié)算價+MA.x（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}×合約單位
D.Min{結(jié)算價+MA.x[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}×合約單位
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A.D.E.ltA.的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.限倉制度規(guī)定了投資者可以持有的、按單邊計算的某一標(biāo)的所有合約持倉的最大數(shù)量
B.對不同合約、不同類型的投資者設(shè)置不同的持倉限額
C.目前單個標(biāo)的期權(quán)合約，個人投資者投機(jī)持倉不超過1000張
D.交易可對客戶持倉限額進(jìn)行差異化管理，可以超過上交所規(guī)定的持倉限額數(shù)量
A.標(biāo)的證券買入價格-買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
B.買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格–買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C.標(biāo)的證券買入價格+買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D.買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格+買入開倉的認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.買入認(rèn)購期權(quán)
D.備兌策略
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。