A、期權(quán)的成本
B、期權(quán)的價(jià)格
C、期貨的價(jià)格
D、期貨的成本
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A、現(xiàn)值理論
B、預(yù)期理論
C、合理收益理論
D、流動(dòng)性理論
A、必要收益
B、市場(chǎng)平均收益
C、Alpha
D、無風(fēng)險(xiǎn)利率
A、法定存款準(zhǔn)備率
B、存款準(zhǔn)備金率
C、超額準(zhǔn)備金率
D、再貼現(xiàn)率
A、套期保值功能
B、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
C、投機(jī)功能
D、套利功能
A.資本結(jié)構(gòu)
B.經(jīng)營(yíng)效率
C.財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
D.償債能力
最新試題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
自2008年信貸危機(jī)以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí),價(jià)格必須全額支付,無法通過保證金購(gòu)買。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí),互換價(jià)值通常接近于零。