問答題

【計算題】

如果某一個總金額為300萬元的信用等級為BBB的貸款組合的信用等級概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價值（加利息）如下表所示：

分別計算在正態(tài)分布和實際分布下的貸款組合下一年的5%和1%的風(fēng)險價值，并進行比較。

答案： 正態(tài)分布下：5%的VaR=1.65σ=1.65*8.845=14.59（萬元）
1%的VaR=2....
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