考慮下述模型
其中，C=消費(fèi)支出，D=收入，I=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內(nèi)生變量。
用階條件研究各方程的識(shí)別問題
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A.聯(lián)立方程偏倚實(shí)質(zhì)是內(nèi)生變量與前定變量的高度相關(guān)；
B.只有當(dāng)模型中所有方程均可識(shí)別時(shí)，模型才可識(shí)別；
C.結(jié)構(gòu)式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內(nèi)生變量；
D.簡化式模型中簡化式參數(shù)反映了解釋變量對(duì)被解釋變量的間接影響；
E.滿足經(jīng)典假定時(shí)，簡化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具有無偏、一致性。
A.二階段最小二乘法對(duì)樣本容量沒有嚴(yán)格要求
B.二階段最小二乘法僅適合于過度識(shí)別方程
C.二隊(duì)段最小二乘法要求模型的結(jié)構(gòu)式隨機(jī)干擾項(xiàng)滿足經(jīng)典假定
D.二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性
E.二階段最小二乘法估計(jì)量不具有一致性
最新試題
多元線性回歸模型OLS估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)包括（）。
完全造成共線性產(chǎn)生的后果有哪些？
在多元線性回歸模型中（具有截距項(xiàng)），若引入K個(gè)解釋變量，則模型中存在K+1個(gè)待估參數(shù)。
與簡單線性回歸相比，多元線性回歸中增加的基本假定是（）。
如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
不完全多重共線性下，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于（）
關(guān)于樣本線性相關(guān)系數(shù)，正確的是（）。
多重共線性的修正方法包括（）。
當(dāng)模型存在完全多重共線性時(shí)，可能產(chǎn)生的后果包括（）。
下列關(guān)于多重共線性后果的陳述中，正確的是（）。