多項選擇題某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
A.當(dāng)前買入大豆現(xiàn)貨
B.當(dāng)前賣出大豆期貨
C.當(dāng)前買入大豆期貨
D.當(dāng)前賣空大豆現(xiàn)貨
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1.多項選擇題多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
A.現(xiàn)貨價格的漲幅大于期貨價格的漲幅
B.現(xiàn)貨價格的跌幅大于期貨價格的跌幅
C.現(xiàn)貨價格下跌而期貨價格上漲
D.現(xiàn)貨價格的跌幅小于期貨價格的跌幅
2.多項選擇題在運用遠(yuǎn)期（期貨）進行套期保值的時侯，需要考慮的問題為（）
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
3.單項選擇題假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價格為3000000元。擬運用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
4.單項選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
5.多項選擇題假設(shè)某個遠(yuǎn)期合約的交割價格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
最新試題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題