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【計算題】甲賣出一份A股票的歐式看漲期權(quán),9月份到期,協(xié)議價格為20元,現(xiàn)在是5月份,A股票價格為18元,期權(quán)價格為2元。如果期權(quán)到期時A股票價格為25元,請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何?
答案:
他在5月份收入2元,9月份付出5元(=25-20)。
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問答題
【計算題】每季度計一次復(fù)利的年利率為15,請計算與之等價的連續(xù)復(fù)利年利率?
答案:
每年計一次復(fù)利的年利率=(1+0.14/4)
4
-1=14.75%
連續(xù)復(fù)利年利率=4ln...
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【計算題】假設(shè)影響投資收益率的只有一個因素,A、B兩個組合都是充分分散的,其預(yù)期收益率分別為13%和8%,β值分別等于1.3和0.6。請問無風(fēng)險利率應(yīng)等于多少?
答案:
令RP表示風(fēng)險溢價,則APT可以寫為:
13%=rf+1.3RP
8%=rf+0.6RP
解得r
f
=3.71%。
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