你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

未預(yù)期到的宏觀經(jīng)濟(jì)事件在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某只股票收益率的影響的期望值（）。

A.包含在這只股票的期望收益率中
B.為零
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.與公司的貝塔值成比例
E.無窮大

單項(xiàng)選擇題

多因素模型比單指數(shù)模型有所改進(jìn)之處在于（）。

A.對(duì)公司收益率的組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更加詳細(xì)、系統(tǒng)的模型分析
B.把公司個(gè)別因素引入定價(jià)模型
C.允許多個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)因素有不同的作用
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

【簡(jiǎn)答題】討論美林公司出版的《證券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》中“貝塔值的修正值”的含義。

你可能感興趣的試題

未預(yù)期到的宏觀經(jīng)濟(jì)事件在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某只股票收益率的影響的期望值（）。

多因素模型比單指數(shù)模型有所改進(jìn)之處在于（）。

未預(yù)期到的宏觀經(jīng)濟(jì)事件在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某只股票收益率的影響的期望值（）。