A.包含在這只股票的期望收益率中 B.為零 C.等于無風(fēng)險(xiǎn)利率 D.與公司的貝塔值成比例 E.無窮大
A.對(duì)公司收益率的組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更加詳細(xì)、系統(tǒng)的模型分析 B.把公司個(gè)別因素引入定價(jià)模型 C.允許多個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)因素有不同的作用 D.以上各項(xiàng)均正確 E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.它們與市場因素的變動(dòng)無關(guān) B.它們是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來源 C.它們可以由證券特征線解釋 D.它們比單因素模型更確切 E.它們是宏觀經(jīng)濟(jì)因素