你可能感興趣的試題

多因素模型比單指數(shù)模型有所改進(jìn)之處在于（）。

A.對(duì)公司收益率的組成結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更加詳細(xì)、系統(tǒng)的模型分析
B.把公司個(gè)別因素引入定價(jià)模型
C.允許多個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)因素有不同的作用
D.以上各項(xiàng)均正確
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認(rèn)為過去提出的那些對(duì)公司個(gè)別變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.它們與市場因素的變動(dòng)無關(guān)
B.它們是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來源
C.它們可以由證券特征線解釋
D.它們比單因素模型更確切
E.它們是宏觀經(jīng)濟(jì)因素

未預(yù)期到的宏觀經(jīng)濟(jì)事件在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某只股票收益率的影響的期望值（）。

你可能感興趣的試題

多因素模型比單指數(shù)模型有所改進(jìn)之處在于（）。

丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認(rèn)為過去提出的那些對(duì)公司個(gè)別變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椋ǎ?/h4>

未預(yù)期到的宏觀經(jīng)濟(jì)事件在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)某只股票收益率的影響的期望值（）。

多因素模型比單指數(shù)模型有所改進(jìn)之處在于（）。

丹尼爾（Daniel）和蒂特曼（Titman）認(rèn)為過去提出的那些對(duì)公司個(gè)別變量的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，例如法馬和弗倫奇提出的，并不能代表因素風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椋ǎ?/h4>