A.解決了回報(bào)的正態(tài)分布假設(shè)問題
B.依靠目前的市場數(shù)據(jù)來描述回報(bào)的分布和決定波動率
C.被認(rèn)為能更準(zhǔn)確預(yù)測未來波動率的水平
D.只使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表包含的損失概率
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A.互換的名義價(jià)值乘以到期日
B.固定利率債券和浮動利率債券的價(jià)格差
C.初始互換名義價(jià)值乘以到期日和價(jià)差
D.倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率和浮動參照利率的價(jià)差
A.衍生工具曲線
B.債券曲線
C.現(xiàn)金曲線
D.基點(diǎn)曲線
A.抉擇型期權(quán)的持有者只有在達(dá)到預(yù)定的日期時(shí)需要選擇該期權(quán)是一個看漲或看跌期權(quán)
B.抉擇型期權(quán)代表的是普通香草型期權(quán)的變化，其標(biāo)的資產(chǎn)是一攬子貨幣
C.抉擇型期權(quán)在到期日支付一筆費(fèi)用，金額等于行權(quán)價(jià)格乘以比例因子，該比例因子是期權(quán)持有人在期權(quán)到期日的上半段結(jié)束時(shí)決定的
D.抉擇型期權(quán)賦予持有人交換到另一個資產(chǎn)的權(quán)利
A.增加0.05
B.增加0.5
C.減少0.05
D.減少0.5
A.市場缺口
B.擁擠交易
C.空頭軋平
D.止損訂單
最新試題
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了估計(jì)一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）