單項選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價格為每股100美元。一看漲期權的實施價格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價為12美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益標準差為33%，且此后60天內無紅利支付。你相信未來兩個月IBM公司的股票收益標準差將是37%，如果你購買一份看漲期權并賣出79股股票，而在你構造這一資產(chǎn)組合后，看漲期權的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約30美元
B.大約10美元
C.大約46美元
D.大約66美元
E.上述各項均不準確


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2.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權中的一個定價錯誤，你將采取什么行動來獲得套利利潤（）。

A.同時出售一看漲期權合約和購買84股股票，因為看漲期權定價錯誤
B.同時購買一看跌期權合約和購買16股股票，因為看跌期權定價錯誤
C.同時購買一看漲期權合約和出售84股股票，因為看漲期權定價錯誤
D.同時出售一看跌期權合約和出售16股股票，因為看跌期權定價錯誤
E.無套利可能

3.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權中哪一個定價不當（）。

A.看跌期權與看漲期權都是
B.看漲期權定價錯誤
C.看跌期權定價錯誤，看漲期權定價沒有錯誤
D.上述各項不能確定
E.上述各項均不準確