下列（）是實值期權(quán)。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

下列對點價交易的描述，正確的是（）。

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

常見的遠期交易包括（）。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。