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問答題

用GBI銀行提供的資料回答以下問題：

附注：目前聯(lián)邦基金的利率為8.5%。浮動(dòng)利率貸款定價(jià)為在倫敦同業(yè)拆借利率（目前為11%）的基礎(chǔ)上加上4%。固定利率貸款的期限為5年，年利率為12%。核心存款都是采用固定利率，期限為2年，年利率為8%。大額存單目前的收益為9%。

GBI銀行固定利率貸款的久期是多少？

參考答案：

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1.問答題計(jì)算下面金融機(jī)構(gòu)的杠桿修正久期缺口。其擁有1000000元資產(chǎn)，投資于30年、利率為10%、每半年付息一次且以面值出售的國(guó)庫券，久期為9.94年。還擁有900000元的負(fù)債，是通過2年期、利率為7.25%、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果△R/（1+R/2）=-0.0020，對(duì)凈值有何影響？

參考答案：

2.問答題以面值出售的每半年支付一次利息且利率為10%的11年期國(guó)庫券的久期為多少？

參考答案：

3.問答題 思考下列問題
（1）期限為4年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？
（2）期限為3年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？
（3）期限為2年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫券久期為多少？
（4）從以上計(jì)算中你可以得出久期與到期期限之間的關(guān)系是什么嗎？

參考答案：

4.問答題 思考以下問題：
（1）面值為100元，期限為5年，利率為10%，每半年付息國(guó)庫券的久期為多少？
（2）如果該國(guó)庫券的收益率上升到14%，久期為多少？上升到16%呢？
（3）通過以上計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系。

參考答案：

5.問答題假設(shè)持有一種面值為1000元的債券。期限為2年，收益率為11.5%的零息債券的久期為多少？

參考答案：