A.與該解釋變量高度相關(guān)
B.與其它解釋變量高度相關(guān)
C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)
D.與該解釋變量不相關(guān)
E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
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A．在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。
B．多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。
C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。
D．如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。
A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)
B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合
C．模型的判定系數(shù)為0
D．模型的判定系數(shù)為1
A．解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性
B．所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說(shuō)明模型總體是不顯著的
C．有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)有應(yīng)用的意義
D．存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析
A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量
B．利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式
C．變換模型的形式
D．綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)
E．逐步回歸法以及增加樣本容量
A．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)
B．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)
C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性
D．在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性
E．以上都正確
最新試題
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱之為什么？（）