問(wèn)答題Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？
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1.問(wèn)答題期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？
2.問(wèn)答題期貨和期權(quán)的區(qū)別？
4.問(wèn)答題利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？
5.問(wèn)答題具體闡述與互換相聯(lián)系的主要風(fēng)險(xiǎn)。
最新試題
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題