問(wèn)答題假定市場(chǎng)上有一項(xiàng)歐式股票看跌期權(quán)，合約有效期為4個(gè)月，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為65美元，標(biāo)的股票的現(xiàn)行市價(jià)為60美元，股票在期權(quán)有效期內(nèi)無(wú)股票支付，市場(chǎng)上以連續(xù)復(fù)利計(jì)息的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率6%（年利率）。如果該看跌期權(quán)的交易價(jià)格為2美元，請(qǐng)問(wèn)隊(duì)套利者存在怎樣的機(jī)會(huì)？可以如何操作來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
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試為這兩家公司設(shè)計(jì)一個(gè)互換合約（中介手續(xù)費(fèi)為10個(gè)基點(diǎn)）。最新試題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題