A.期權(quán)價(jià)格可能會(huì)等于股票價(jià)格 B.期權(quán)價(jià)格可能超過股票價(jià)格 C.期權(quán)價(jià)格低于股票價(jià)格 D.期權(quán)價(jià)格會(huì)等于執(zhí)行價(jià)格
A.股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值增加 B.執(zhí)行價(jià)格越大,看跌期權(quán)價(jià)值越大 C.股價(jià)波動(dòng)率增加,看漲期權(quán)的價(jià)值增加,看跌期權(quán)的價(jià)值減少 D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價(jià)值越大
A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說,該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說,內(nèi)在價(jià)值為0 D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說,內(nèi)在價(jià)值為0