問答題假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為30．5元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升35％，或者下降20％。無風險利率為每年4％。擬利用復制原理，建立一個投資組合，包括購進適量的股票以及借入必要的款項，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。期權的價值為多少？
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期權的價值為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
題型：單項選擇題
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
題型：單項選擇題
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
題型：單項選擇題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
題型：問答題