單項(xiàng)選擇題

在資本*市場理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場投資組合M的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合M
D.組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場組合的方差和頭走著典型風(fēng)險(xiǎn)偏好成反比

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