A.在計算波動率時，交易所非交易日也通常會被計算在內(nèi)
B.波動率基于投資價值對風(fēng)險因子在敏感程度的指標
C.投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率標準
D.投資組合波動率計算時所取的單位時間不可以取每周
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A.浮動利率債券
B.固定利率債券
C.零息債券
D.可轉(zhuǎn)債
A.公開市場一級交易商僅與投資者進行債券交易
B.公開市場一級交易商不能參加二級市場交易
C.公開市場一級交易商是銀行間交易商協(xié)會確定的
D.公開市場一級交易商制度是為配合中國人民銀行貨幣政策目標
A.決定最合適的資產(chǎn)配置點（資產(chǎn)配置）
B.評估單個資產(chǎn)對整個組合的風(fēng)險貢獻
C.描述單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場風(fēng)險之間的函數(shù)關(guān)系
D.決定資產(chǎn)最合理的預(yù)期收益率（定價）
A.提高組合的收益率
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.獲取更高的超額收益
D.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
某基金管理人計劃發(fā)行一只開放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時，以下表述正確的是（）。
Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開放式基金必須每個自然日估值
Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法
Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機制
Ⅳ、在投資品涉及不適合公開的商業(yè)機密時，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
最新試題
稅差激發(fā)互換的目的就在于通過債券互換來增加年度的應(yīng)付稅款，從而提高債券投資者的稅后收益率。
在資本*市場中相信市場定價有效的投資者認為（）。
在資本*市場理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯誤的是（）。
在分散化投資組合構(gòu)建過程中，為了降低投資組合風(fēng)險，人們更愿意選擇與現(xiàn)有資產(chǎn)在收益上呈現(xiàn)（）關(guān)系的資產(chǎn)。
主動比重為100%則意味著（）。
關(guān)于私募股權(quán)基金不同組織形式，以下表述錯誤的是（）。
某基金管理人計劃發(fā)行一只開放式基金產(chǎn)品，在確定基金估值相關(guān)條款時，以下表述正確的是（）。Ⅰ、根據(jù)監(jiān)管要求，開放式基金必須每個自然日估值Ⅱ、該基金管理人可根據(jù)投資品種特性，選擇有別于其他基金產(chǎn)品的估值原則和方法Ⅲ、該管理人應(yīng)建立定期復(fù)核和審閱估值程序和技術(shù)的機制Ⅳ、在投資品涉及不適合公開的商業(yè)機密時，管理人可不披露基金的估值程序和估值技術(shù)。
關(guān)于資產(chǎn)配置的層次，以下表述正確的是（）。
公開的市場指數(shù)包含交易成本，而基金在投資中也必定會有交易成本，也常常引起比較上的不公平。
久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標。