A.Gamma值較小時,意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感 B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較大 C.平價期權的Gamma最小 D.波動率增加將使行權價附近的Gamma減小
A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權 B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權 C.賣空兩份標的資產(chǎn) D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權
A.無持有成本 B.借貸利率不同 C.存在交易成本 D.無倉儲費用