單項選擇題假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。一段時間后,如果滬深300指數(shù)上漲10%,那么該投資者的資產組合市值()。

A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%


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5.單項選擇題根據(jù)下面資料,回答問題。 投資者構造牛市看漲價差組合,即買人1份以A股票為標的資產、行權價格為30元的看漲期權,期權價格8元,同時賣出1份相同標的、相同期限、行權價格為40元的看漲期權,期權價格0.5元。標的A股票當期價格為35元,期權的合約規(guī)模為100股/份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權構建牛市看跌價差組合的正確操作是()。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權,賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權,買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權,買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權

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采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()

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