多項選擇題情景分析中的情景包括（）。
A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
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1.多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。
A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
2.多項選擇題創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
A.金融機構內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
3.多項選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
A.期權價值
B.期權的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
4.單項選擇題95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
最新試題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
對于較復雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
題型：多項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題