?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

頻域分析方法與時域分析方法相比（）。

已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。

?下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時（）序列；當k＞0時，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時非零。