單項(xiàng)選擇題周一下午，資留銀行有200萬美元現(xiàn)金，并預(yù)計(jì)一名客戶將在周二歸還1000萬美元的貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%。貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行隔夜市場(chǎng)。周三，銀行支付因購買證券所欠的1000萬美元。周四，銀行將向股東支付900萬美元的股息。銀行沒有可能在周五前得到任何主要的現(xiàn)金流入，銀行需要多少的額外現(xiàn)金來避免流動(dòng)性的問題（）

A.650萬美元
B.700萬美元
C.710萬美元
D.990萬美元


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2.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)參數(shù)法和非參數(shù)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的陳述，哪一個(gè)是正確的（）

A.參數(shù)法和非參數(shù)法都假定回報(bào)是正態(tài)分部
B.參數(shù)法不作出任何回報(bào)分布的假設(shè)，非參數(shù)法假定回報(bào)是正態(tài)分布的
C.參數(shù)法通常假定回報(bào)是正態(tài)分布的，非參數(shù)法不作出任何關(guān)于回報(bào)分布的假設(shè)
D.參數(shù)和非參數(shù)方法均不作出任何回報(bào)分布的假設(shè)

3.單項(xiàng)選擇題詹姆斯有阿爾法銀行的浮動(dòng)利率貸款，擔(dān)心利率可能會(huì)在未來上升，這會(huì)增加他的每月還款額。使用以下哪種工具可以幫助他減少利率上升的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數(shù)攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動(dòng)利率的利率互換

4.單項(xiàng)選擇題摩根大通在其計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)，使用置信水平接近99%的預(yù)期尾部損失方法。這個(gè)方法保羅兩個(gè)連續(xù)的步驟來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。下列哪項(xiàng)說明了這兩個(gè)步驟的方法（）

A.在97%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較

5.單項(xiàng)選擇題一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析員正試圖采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定其所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整利率。她應(yīng)該使用下面哪一個(gè)公式計(jì)算所需的回報(bào)（）

A.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.要求的回報(bào)=（1-無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)）+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×（1-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
D.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+1/beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

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下列哪項(xiàng)說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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