A.1億美元
B.1.5億美元
C.1.8億美元
D.2億美元
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A.損失數(shù)據(jù)報告
B.風(fēng)險評估
C.原始數(shù)據(jù)采集
D.資本計算
A.巴塞爾協(xié)議II/III
B.歐盟償付能力II
C.金融工具市場指令
D.“薩班斯-奧克斯利法案”
A.銀行用情景分析來評估自身關(guān)于嚴(yán)重操作損失事件的風(fēng)險暴露，這類事件極少會發(fā)生
B.與風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）不同，情景分析主要關(guān)注于發(fā)生頻率高但影響較小的操作損失事件
C.情景分析不會使用操作損失事件的外部數(shù)據(jù)
D.情景分析只考慮銀行現(xiàn)有經(jīng)驗范圍內(nèi)的操作損失事件
A.審計
B.營銷
C.規(guī)劃
D.培訓(xùn)
A.為了充分評估所有操作風(fēng)險事件的影響
B.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作損失事件數(shù)據(jù)中，因為該事件屬于市場風(fēng)險事件
C.該事件是銀行資本建模過程的重要輸入
D.銀行不應(yīng)該將該事件包含在操作風(fēng)險評估過程中，因為這不是損失事件
最新試題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）