A.平值期權(quán)的Theta 絕對值大于實值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價格與距到期日時間的變化之比
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A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值
A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運用水平套利策略需要一個初始投資
A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)
A.賣出寬跨式套利策略
B.賣出碟式套利策略
C.賣出跨式套利
D.熊市看跌期權(quán)
A.寬跨式套利指投資者同時買進(jìn)或賣出相同標(biāo)的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.在預(yù)測標(biāo)的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風(fēng)險=標(biāo)的物價格-低執(zhí)行價格+權(quán)利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標(biāo)的物價格-高執(zhí)行價格-權(quán)利金
最新試題
在基本面分析的步驟中，熟悉品種背景與收集數(shù)據(jù)資料需要做到（）。
在價格上漲30％以上，下列商品需求彈性最大的是（）。
影響股票價格的市場技術(shù)因素主要有（）等因素。
農(nóng)產(chǎn)品供給通常以年度為度量時間，當(dāng)收獲期結(jié)束，供給量已經(jīng)確定。當(dāng)價格很低時，農(nóng)民惜售心理導(dǎo)致供給量并不大，隨著價格的上升供應(yīng)量（）。
某企業(yè)擬從美國和日本擇優(yōu)引進(jìn)一套設(shè)備，兩國設(shè)備均能滿足項目需要，但美國設(shè)備投資4000萬美元，年運行費用1200萬美元，殘值400萬美元，使用壽命8年。而日本設(shè)備投資5000萬美元，年運行費用900萬美元，無殘值，使用壽命12年。若從經(jīng)濟(jì)上考慮，應(yīng)引進(jìn)哪國設(shè)備合算？（i0=10%）
稅制的設(shè)置一般分為（）。
假設(shè)一定時期豬肉供給量是固定的，這時豬肉價格主要由需求決定。當(dāng)禽流感降臨引起人們更多食用豬肉，導(dǎo)致豬肉價格上漲；當(dāng)替代品魚肉、雞肉供應(yīng)充足時，豬肉需求量轉(zhuǎn)移到替代品中去，價格將（）。
構(gòu)成當(dāng)期可供應(yīng)量的因素有（）。
識別某個期貨品種價格季節(jié)性走勢的常用方法是（）。
一般情況下，貨幣政策的中介目標(biāo)有（）。