A.當(dāng)金融風(fēng)險越來越成為投資機(jī)構(gòu)必然的經(jīng)歷時，唯一的辦法就是通過完整的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制來吸收與轉(zhuǎn)化風(fēng)險
B.投資機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理功能與機(jī)制是其風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的延伸，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制在對風(fēng)險進(jìn)行被動的測評分析之后，實施風(fēng)險管理目標(biāo)的主動行為
C.風(fēng)險預(yù)警和管理活動的根本目標(biāo)是一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險就要立刻中止投資行為
D.風(fēng)險預(yù)警報告是由風(fēng)險預(yù)警向風(fēng)險管理過渡的核心和起點

A.政府主導(dǎo)型投資監(jiān)管體系
B.自律型投資監(jiān)管體系
C.綜合型投資監(jiān)管體系
D.以上都不對

A.場外交易市場往往是一種分散的、無形的市場，沒有集中的、有組織的交易場所
B.交易對象眾多，既包括大量未上市證券，也包括一部分上市證券
C.證券投資者可委托證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行買賣，也可直接同經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行交易
D.證券交易管理規(guī)則比場內(nèi)交易更加嚴(yán)格

A.證券的持有期同現(xiàn)金支付的期限相匹配
B.對短期資金來源的部分，主要應(yīng)投資在國債等流動性較強(qiáng)的資產(chǎn)上
C.負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)應(yīng)與資產(chǎn)匹配，并能滿足預(yù)測的現(xiàn)金需求
D.控制負(fù)債成本對收益率的影響并注意債務(wù)風(fēng)險管理

A.投資決策委員會是最高決策機(jī)構(gòu)
B.由基金經(jīng)理做出所有的投資決策
C.由風(fēng)險控制委員會對基金投資風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控
D.監(jiān)察稽核部直接對董事會負(fù)責(zé)，獨立稽核或調(diào)查各部門，確保內(nèi)控制度的實施和投資運作的合法性

A.買入看漲期權(quán)的收益在理論上可以無窮大，最大風(fēng)險（損失）為看漲期權(quán)權(quán)利金，盈虧平衡點價格為履約價格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
B.賣出看漲期權(quán)的最大收益為看漲期權(quán)權(quán)利金，最大風(fēng)險（損失）為履約價格，盈虧平衡點價格為履約價格加上看漲期權(quán)權(quán)利金
C.買入看跌期權(quán)的最大收益為履約價格減去看跌期權(quán)權(quán)利金，最大風(fēng)險（損失）為看跌期權(quán)權(quán)利金，盈虧平衡點價格為履約價格減去看跌期權(quán)權(quán)利金
D.賣出看跌期權(quán)的最大收益為看跌期權(quán)權(quán)利金，最大風(fēng)險（損失）為履約價格減去看跌期權(quán)權(quán)利金，盈虧平衡點價格為履約價格減去看跌期權(quán)權(quán)利金

A.道·瓊斯指數(shù)
B.NASDAQ指數(shù)
C.《金融時報》指數(shù)
D.DAX指數(shù)

A.根據(jù)基金表現(xiàn)調(diào)整投資組合
B.根據(jù)基金管理人的變動情況調(diào)整投資組合
C.根據(jù)基金資產(chǎn)配置的變動情況調(diào)整投資組合
D.根據(jù)基金投資目標(biāo)的改變調(diào)整投資組合

A.各種未來機(jī)會實質(zhì)上可以看作是企業(yè)持有的實物期權(quán)，期權(quán)估價法則是評估實物期權(quán)價值的重要方法
B.公司發(fā)行的許多證券都包含著期權(quán)，比如認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等，因此期權(quán)估價模型可以用于確定這些金融資產(chǎn)的價值
C.期權(quán)定價模型與預(yù)期收益貼現(xiàn)估價模型沒有如何聯(lián)系，也不可能同時結(jié)合使用
D.針對中小企業(yè)上市發(fā)行時的無形資產(chǎn)，比較適宜采用期權(quán)定價模型進(jìn)行評估，以反映技術(shù)和競爭上的不確定性，從而使估價更符合現(xiàn)實、更趨合理

A.買入并持有策略
B.恒定混合比例策略
C.投資組合保險策略
D.技術(shù)分析和短線套利策略