單項選擇題美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元。看跌期權(quán)的實施價為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風(fēng)險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。你相信在未來兩個月股票收益的標準差將是0.20，如果你出售一份看跌期權(quán)并出售85股股票，在構(gòu)造這樣的投資組合之后，看跌期權(quán)的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約27美元
B.大約37美元
C.大約57美元
D.大約17美元
E.大約47美元


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4.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權(quán)中的一個定價錯誤，你將采取什么行動來獲得套利利潤（）。

A.同時出售一看漲期權(quán)合約和購買84股股票，因為看漲期權(quán)定價錯誤
B.同時購買一看跌期權(quán)合約和購買16股股票，因為看跌期權(quán)定價錯誤
C.同時購買一看漲期權(quán)合約和出售84股股票，因為看漲期權(quán)定價錯誤
D.同時出售一看跌期權(quán)合約和出售16股股票，因為看跌期權(quán)定價錯誤
E.無套利可能

5.單項選擇題

使用下列信息回答問題：

兩個期權(quán)中哪一個定價不當(dāng)（）。

A.看跌期權(quán)與看漲期權(quán)都是
B.看漲期權(quán)定價錯誤
C.看跌期權(quán)定價錯誤，看漲期權(quán)定價沒有錯誤
D.上述各項不能確定
E.上述各項均不準確