不定項(xiàng)選擇

【案例分析題】

風(fēng)險(xiǎn)事件:
為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。
相關(guān)背景:
近年來(lái),隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源包括()。

A.利率掉期
B.CDS
C.逆同購(gòu)
D.證券借貸
E.即期外匯買賣
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不定項(xiàng)選擇

【案例分析題】

風(fēng)險(xiǎn)事件:
為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。
相關(guān)背景:
近年來(lái),隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易
D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前,需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)
不定項(xiàng)選擇

【案例分析題】

風(fēng)險(xiǎn)事件:
為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。
相關(guān)背景:
近年來(lái),隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》,銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)。
《規(guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際,提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。
《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程,強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力,確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程,并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。

以下哪項(xiàng)不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?()

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量
B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)
C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)
D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

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